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TAMC研究院丨放量上行突破前高,市场情绪极度贪婪

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2020年第45周区块链二级市场报告2020年11月3日-2020年11月10日本期报告重点内容:

  • 本周大盘走势:放量上行突破前高,市场情绪极度贪婪

  • 交易所成交量:九大交易所日成交量均值上涨18.96%

  • 数字资产换手率:十大数字资产累计换手率上涨4.06%

  • 交易所钱包余额:USDT余额减少4.17%,USDT流通总量增长1.94%

  • USDT溢价率:USDT溢价率窄幅波动,尾盘维持正溢价

  • 比特币波动率指数:波动率指数冲高回落,市场情绪极度贪婪

  • 期货合约:基差扩大放量上行,远期期货维持升水

  • 宏观视角:各类风险资产普涨,比特币和美股涨幅靠前

  • 总结

本期报告详细内容:

1. 本周大盘走势:放量上行突破前高,市场情绪极度贪婪

截至报告统计时间(2020年11月10日),本周全球区块链资产总市值均值为4156.57亿美元,较上周同期上升4.57%;市场24小时成交量日均值1022.62亿美元,较上周均值上升3.07%。

截至报告统计时间,Tokenmania 8 周行情指数最新点位7.21% , Tokenmania 32 周行情指数最新点位5.38%,Tokenmania 60 周行情指数最新点位4.38%。

本周大盘放量突破创下近期新高,市场交投情绪上行,投资者情绪极度贪婪。周初大盘维持在4000亿美元上下盘整,周四始大盘加速上行,接连突破4200,4400,4500亿美元关口,最高触及4510亿美元,随后周末承压回调高位整理,尾盘再度反弹,收于4400亿美元附近,总市值日均值较上周上涨4.57%。

外围市场方面,本周美联储最新利率决议基准利率维持0%-0.25%符合市场预期,美国大选尘埃落定,全球风险资产集体上涨,美元创3月以来最大跌幅提振金价,本周比特币和美股涨幅靠前,黄金涨逾周涨3.8%创7月以来最大周涨幅,美股三大股指均创4月以来最大周涨幅。

从盘面上看,本周比特币价格放量上行,再次突破前高后继续向上突破,最高点接近15900美元,刷新近3年新高,但反弹过程跟涨资金不明显,主流板块除以太坊外整体缺乏资金关注;周末比特币在二次测试前高失败后进入休整,买入成交小幅萎缩上行承压,尾盘受冠状病毒疫苗试验成功利好振幅再次放大,整体看当前交易活跃度上行,投资者看涨情绪升温,各项指标支撑位上移,场外资金增持比特币意愿增强,短期市场维持看多情绪;若15200点位支撑有效同时维持前期势能,有望继续试探性上攻延伸上行通道,但考虑16000美元附近阻力较强,几轮反弹未有效到达前高便再次承压,存在获利盘阶段兑现阶段性回踩的可能,同时近几轮回调过程至15000美元附近即势竭,说明多头在15000美元附近区间的有较密集的看涨筹码支撑,预计短期将维持高位换手,转为震荡格局,可逢低建仓买入。

此外,本周比特币期货再次出现短时间插针,当前比特币期货总体基差震幅增强,望投资者注意风险,降低杠杆倍数。

图1 近3个月全球区块链资产总市值变化

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资料来源:CoinMarketCap,TokenMania图2 本周比特币价格变化

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资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

2. 交易所成交量:九大交易所日成交量均值上涨18.96%

本周九大交易所一周累计总成交量为16100.76亿元人民币,较上周上升2565.97亿元,增幅为18.96%,;从交易量结构来看,成交量占比前三名的交易所分别是Huobi(44.65%),Binance(30.28%),OKEX(17.20%),前三名交易所成交量占九大交易所总成交量的92.12%,前三名占比较上周增加0.32%;Huobi本周累计成交量较上周上升1243.84亿元,增幅为20.92%,Binance本周累计成交量较上周上升822.54亿元,增幅为20.30%,OKEX本周累计成交量较上周上升341.05亿元,增幅为14.05%。

图3 近两周九大交易所总成交量变化 

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资料来源:非小号,TokenMania图4 九大交易所历史每日总交易量变化 

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资料来源:非小号,TokenMania 

从更长的时间维度来看,2020年初至2月底,减产预期作用下市场积极向好,量能同步放大;3月疫情全球扩散,全球资本市场出现大幅波动和恐慌性下跌,流动性危机之下加密资产亦受重创,日成交量最高达4000亿元;随着全球多国政策持续发力,强刺激下全球资产逐渐探底企稳,全球风险偏好逐步修复,加密市场抄底资金托底迹象明显,恐慌性下跌结束后,九大交易所成交量降至2000亿元以下;比特币减半前市场量价有所增长,但减半完成后的一段时间内市场反应平淡,波动收窄,整体处于区间震荡,成交量呈下行趋势;经历数周区间调整后,BTC价格突破12000美元随后又震荡回调。

本周价格延续反弹冲高,九大交易所本周单日成交量均值为2300.11亿元,较上周上升366.57亿元,增幅为18.96%。考虑到目前各大交易所存在刷量的行为,实际成交数据可能低于统计数据。全球比特币场外交易量上升7.95%至3966.18万美元,中国比特币场外交易量上升34.37%至1402.40万元,委内瑞拉比特币场外交易量增加24.06%至26226.65亿玻利瓦尔,依据当前委内瑞拉玻利瓦尔和人民币兑换比例(1 CNY =44129.04VES)计算,最近一周场外BTC交易量约5943.172万元;前一个统计周按当时汇率计算的场外BTC交易量约4790.403万元,最近一周较前一周增加24%。

图5 LocalBitcoins全球交易量

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资料来源:Coin.Dance,TokenMania图6 LocalBitcoins中国地区交易量

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资料来源:Coin.Dance,TokenMania图7 LocalBitcoins委内瑞拉地区交易量

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资料来源:Coin.Dance,TokenMania

【注】:九大交易所是指:币安、火币、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb

3. 数字资产换手率:十大数字资产累计换手率上涨4.06%

本周十大数字资产换手率周累计363.57%,较上周上涨14.18%,涨幅4.06%;换手率最高为58.02%,最低为35.98%,极值差为22.04个百分点。,其中ETC较上周上涨75.34%,涨幅11.56%居首位。

图8 近两周十大资产日均换手率变化 

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资料来源:CoinMarketCap,TokenMania图9近两周十大资产换手率明细

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资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

本周累计换手率排名前三位的分别是ETC(本周727.09%,较上周上涨75.34%,涨幅11.56%),EOS(本周694.47%,较上周上涨35.28%,涨幅5.35%),LTC(本周600.30%,较上周上涨22.92%,涨幅3.97%);累计换手率排名后三位的分别是XLM(本周66.46%,较上周上涨3.64%,涨幅5.80%),BTC(本周87.19%,较上周下跌9.25%,跌幅9.59%),ADA(本周178.91%,较上周下跌7.61%,跌幅4.08%)。

【注】换手率是十大币种(BTC、ETH、XRP、XLM、BCH、EOS、LTC、ADA、ETC、DASH)的每日平均值。

4. 交易所钱包余额:USDT余额减少4.17%,USDT流通总量增长1.94%

本周交易所USDT余额67.27亿USDT,较上周同期增加0.20%;当前USDT流通总量(含Omni,ERC-20,TRC-20)为169.83亿美元,较上周同期增长1.94%。

图10交易所USDT总余额变化

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资料来源:TokenMania

【注】交易所钱包余额是涵盖了币安、Bitfinex、OKEX等多个主流交易所的综合数据

5. USDT溢价率:USDT溢价率窄幅波动,尾盘维持正溢价

场外溢价率反映了场外价格的溢价水平,也是捕捉场外资金情绪的工具,一般而言,高溢价率意味着场外资金入场情绪积极,反之则意味着场外资金进场动力不高,甚至是资金在出逃;场内溢价率则反映了场内价格的溢价水平,也是捕捉场内资金情绪的工具。

图11Kraken USDT/USD交易对价格

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资料来源:Tradingview,TokenMania

本周USDT溢价率窄幅震荡,尾盘维持正溢价,Kraken交易所USDT/USD交易对本周开盘溢价0.09%,最高溢价0.19%,最低溢价-0.08%,收盘维持溢价0.05%;随着BTC价格高位震荡,本周市场情绪维持极度贪婪,USDT溢价率维持窄幅震荡,整体来看溢价水平处于相对低位区间。

【注】USDT折溢价指数为100时表示USDT平价,指数大于100表示USDT溢价,小于100则表示USDT折价。

6. 比特币波动率指数:波动率指数冲高回落,市场情绪极度贪婪

一般而言,比特币价格波动率指数可以用来衡量市场的恐慌程度,该值越高往往反映出对后市走势的分歧度越高。

图12日级别比特币BVOL24H波动率

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资料来源:BitMEX,TokenMania图13 恐惧&贪婪指数

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资料来源:Alternative.me , TokenMania

本周比特币波动率指数较上周同期有所下降,开盘值2.88,最高值4.86,最低值1.75,收盘值2.72;恐惧&贪婪指数7日前为72点,本周最高为90点,最低为71点,最新恐慌与贪婪指数为82,伴随比特币价格冲高盘整,市场情绪等级维持极度贪婪。

7.期货合约:基差扩大放量上行,远期期货维持升水

从期货合约的角度来看,本周市场量能有所放大,总体基差震幅增强,多头维持相对优势,远期期货总体保持升水状态,市场维持看涨预期。

从期限结构上来看,本周OKEX的当周合约平均升水0.22%,升水幅度上升0.305百分点;次周合约平均升水0.53%,升水幅度下降1.28个百分点;季度合约平均升水2.10%;BitMEX永续合约平均升水0.01%。

本周OKEX的当周合约价格最新升水0.06%,季度合约最新升水2.02%,截至报告统计时间,BITMEX BTC / USD保证金市场24小时多空对比为50.55%:49.45%,多方头寸略微占优。

此外,本周比特币期货再次出现短时间插针,多头资金大量爆仓,当前比特币期货总体基差震幅增强,望投资者注意风险,降低杠杆倍数。

图14近两周比特币期货与现货价格走势

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资料来源:OKEX,BitMEX,TokenMania图15近两周比特币期货升贴水率

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资料来源:OKEX,BitMEX,TokenMania

【注】报告中期货的升贴水率根据BitMEX的BXBT现货数据进行计算

8.宏观视角:各类风险资产普涨,比特币和美股涨幅靠前

从资产配置的角度,数字货币值得作为另类资产进行部分配置。对于投资者而言,各类资产分化的资产收益率体现出资产配置的重要性。根据投资需求将资金在不同资产类别之间进行资产配置,随着资产类别的组合方式多样化,在同等风险的情况下更广的投资组合通常能够带来更高的长期收益。

本周全球风险资产集体上涨,美元创3月以来的最大跌幅提振金价,比特币和美股涨幅靠前。本周美联储公布最新利率决议,美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变,符合市场预期。

美股方面,本周三大股指均创4月以来最大周涨幅,纳指周涨9.01%,报11895.23点;道指周涨6.87%,报28323.40点;标普500指数周涨7.32%,报3509.44点;COMEX黄金期货周涨3.82%,报1952.50美元/盎司,创7月以来最大周涨幅;布伦特原油周涨4.57%,报39.57美元/桶;在岸人民币周涨-1.20%,报6.61;离岸人民币周涨-1.64%,报6.58;国内股市方面,本周上证指数周涨2.72%,报3312.16点;深证成指周涨4.55%,报13838.42点;创业板指周涨2.91%,报2733.07点,恒生指数本周累计涨6.66%,创6月1日当周以来最大单周涨幅;北向资金本周累计净买入超214亿。

图16本周各类资产动态收益率比较 

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资料来源:同花顺,TokenMania

对近三年各类资产的动态收益率进行比较,比特币的收益表现一枝独秀。最近三年比特币动态收益率为2416.67%,位居各类资产首位,同时与其他资产的收益率有较大差距。除数字货币以外,其他资产收益率表现分化,美股表现相对较好,标准普尔500指数涨幅35.27%,纳斯达克综合指数涨幅75.21%;此外上证综指涨幅-3.02%,黄金涨幅52.04%。

图17近三年各类资产动态收益率比较

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资料来源:同花顺,TokenMania

各类资产中数字货币的市值波动性最强,在泡沫膨胀与泡沫破裂的过程中,数字货币价格更多地呈现出暴涨暴跌的趋势。

2020年以来市场受全球疫情带来的流动性危机影响,比特币出现了大幅回调,近期市场波动率有所走高,但长期来看数字货币处于相对估值低位,随着泡沫的挤出,数字货币值得作为另类资产进行部分配置。

9. 总结

大盘走势:本周大盘放量突破创下近期新高,市场交投情绪上行,投资者情绪极度贪婪。

周初大盘维持在4000亿美元上下盘整,周四始大盘加速上行,接连突破4200,4400,4500亿美元关口,最高触及4510亿美元,随后周末承压回调高位整理,尾盘再度反弹,收于4400亿美元附近,总市值日均值较上周上涨4.57%。

外围市场方面,本周美联储最新利率决议基准利率维持0%-0.25%符合市场预期,美国大选尘埃落定,全球风险资产集体上涨,美元创3月以来最大跌幅提振金价,本周比特币和美股涨幅靠前,黄金涨逾周涨3.8%创7月以来最大周涨幅,美股三大股指均创4月以来最大周涨幅。

从盘面上看,本周比特币价格放量上行,再次突破前高后继续向上突破,最高点接近15900美元,刷新近3年新高,但反弹过程跟涨资金不明显,主流板块除以太坊外整体缺乏资金关注;周末比特币在二次测试前高失败后进入休整,买入成交小幅萎缩上行承压,尾盘受冠状病毒疫苗试验成功利好振幅再次放大,整体看当前交易活跃度上行,投资者看涨情绪升温,各项指标支撑位上移,场外资金增持比特币意愿增强,短期市场维持看多情绪;若15200点位支撑有效同时维持前期势能,有望继续试探性上攻延伸上行通道,但考虑16000美元附近阻力较强,几轮反弹未有效到达前高便再次承压,存在获利盘阶段兑现阶段性回踩的可能,同时近几轮回调过程至15000美元附近即势竭,说明多头在15000美元附近区间的有较密集的看涨筹码支撑,预计短期将维持高位换手,转为震荡格局,可逢低建仓买入。此外,本周比特币期货再次出现短时间插针,当前比特币期货总体基差震幅增强,望投资者注意风险,降低杠杆倍数。

交易所成交量:本周九大交易所日成交量均值上涨18.96%。

本周九大交易所一周累计总成交量为16100.76亿元人民币,较上周上升2565.97亿元,增幅为18.96%,;从交易量结构来看,成交量占比前三名的交易所分别是Huobi(44.65%),Binance(30.28%),OKEX(17.20%),前三名交易所成交量占九大交易所总成交量的92.12%,前三名占比较上周增加0.32%;Huobi本周累计成交量较上周上升1243.84亿元,增幅为20.92%,Binance本周累计成交量较上周上升822.54亿元,增幅为20.30%,OKEX本周累计成交量较上周上升341.05亿元,增幅为14.05%。

全球比特币场外交易量减少7.71%至4025.0万美元,中国比特币场外交易量减少24.65%至1071.6万元,委内瑞拉比特币场外交易量减少9.35%至13435.0亿玻利瓦尔,依据当前委内瑞拉玻利瓦尔和人民币兑换比例(1 CNY =44129.04VES)计算,最近一周场外BTC交易量约3044.472万元;前一个统计周按当时汇率计算的场外BTC交易量约3495.310万元,最近一周较前一周减少12.90%。数字资产换手率:USDT余额减少4.17%,USDT流通总量增长1.94%。

本周十大数字资产换手率周累计363.57%,较上周上涨14.18%,涨幅4.06%;换手率最高为58.02%,最低为35.98%,极值差为22.04个百分点。其中ETC较上周上涨75.34%,涨幅11.56%居首位。

本周累计换手率排名前三位的分别是ETC(本周727.09%,较上周上涨75.34%,涨幅11.56%),EOS(本周694.47%,较上周上涨35.28%,涨幅5.35%),LTC(本周600.30%,较上周上涨22.92%,涨幅3.97%);累计换手率排名后三位的分别是XLM(本周66.46%,较上周上涨3.64%,涨幅5.80%),BTC(本周87.19%,较上周下跌9.25%,跌幅9.59%),ADA(本周178.91%,较上周下跌7.61%,跌幅4.08%)。

交易所钱包余额:USDT余额减少4.17%。

本周交易所USDT余额67.27亿USDT,较上周同期增加0.20%;当前USDT流通总量(含Omni,ERC-20,TRC-20)为169.83亿美元,较上周同期增长1.94%。

USDT溢价率:溢价率窄幅波动,尾盘维持正溢价。

本周USDT溢价率窄幅震荡,尾盘维持正溢价,Kraken交易所USDT/USD交易对本周开盘溢价0.09%,最高溢价0.19%,最低溢价-0.08%,收盘维持溢价0.05%;随着BTC价格高位震荡,本周市场情绪维持极度贪婪,USDT溢价率维持窄幅震荡,整体来看溢价水平处于相对低位区间。

比特币波动率指数:波动率指数冲高回落,市场情绪极度贪婪。

本周比特币波动率指数较上周同期有所下降,开盘值2.88,最高值4.86,最低值1.75,收盘值2.72;恐惧&贪婪指数7日前为72点,本周最高为90点,最低为71点,最新恐慌与贪婪指数为82,伴随比特币价格冲高盘整,市场情绪等级维持极度贪婪。

期货合约:从期货合约的角度来看,本周市场量能有所放大,总体基差震幅增强,多头维持相对优势,远期期货总体保持升水状态,市场维持看涨预期。

从期限结构上来看,本周OKEX的当周合约平均升水0.22%,升水幅度上升0.305百分点;次周合约平均升水0.53%,升水幅度下降1.28个百分点;季度合约平均升水2.10%;BitMEX永续合约平均升水0.01%。

本周OKEX的当周合约价格最新升水0.06%,季度合约最新升水2.02%,截至报告统计时间,BITMEX BTC / USD保证金市场24小时多空对比为50.55%:49.45%,多方头寸略微占优。此外,本周比特币期货再次出现短时间插针,多头资金大量爆仓,当前比特币期货总体基差震幅增强,望投资者注意风险,降低杠杆倍数。

宏观视角:本周全球风险资产集体上涨,美元创3月以来的最大跌幅提振金价,比特币和美股涨幅靠前。

本周美联储公布最新利率决议,美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变,符合市场预期。美股方面,本周三大股指均创4月以来最大周涨幅,纳指周涨9.01%,报11895.23点;道指周涨6.87%,报28323.40点;标普500指数周涨7.32%,报3509.44点;COMEX黄金期货周涨3.82%,报1952.50美元/盎司,创7月以来最大周涨幅;布伦特原油周涨4.57%,报39.57美元/桶;在岸人民币周涨-1.20%,报6.61;离岸人民币周涨-1.64%,报6.58;国内股市方面,本周上证指数周涨2.72%,报3312.16点;深证成指周涨4.55%,报13838.42点;创业板指周涨2.91%,报2733.07点,恒生指数本周累计涨6.66%,创6月1日当周以来最大单周涨幅;北向资金本周累计净买入超214亿。

来源:Tokenmania(ID:TAMCResearch)

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