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放量冲高承压回落,不确定性抑制做多情绪

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2020年第44周区块链二级市场报告2020年10月27日-2020年11月3日

本期报告重点内容:

  • 本周大盘走势:放量冲高承压回落,不确定性抑制做多情绪

  • 交易所成交量:九大交易所日成交量均值上涨18.96%

  • 数字资产换手率:十大数字资产累计换手率上涨5.79%

  • 交易所钱包余额:USDT余额增加0.20%,流通总量增长5.73%

  • USDT溢价率:USDT溢价率窄幅波动,尾盘维持正溢价

  • 比特币波动率指数:波动率指数小幅走低,市场情绪维持贪婪

  • 期货合约:远期期货维持升水,市场远期继续看涨

  • 宏观视角:各类风险资产普跌,比特币收益率一枝独秀

  • 总结

本期报告详细内容:

1. 本周大盘走势:放量冲高承压回落,市场情绪保持贪婪

截至报告统计时间(2020年11月3日),本周全球区块链资产总市值均值为3978.15亿美元,较上周同期上升2.64%;市场24小时成交量日均值985.10亿美元,较上周均值上升10.12%。

截至报告统计时间,Tokenmania 8 周行情指数最新点位3.87% , Tokenmania 32 周行情指数最新点位4.12%,Tokenmania 60 周行情指数最新点位3.45%。

本周大盘放量上行创下近期新高而后承压回落,市场交易活跃度上行,投资者维持贪婪情绪。周初大盘自3900亿美元下方起步进入上行通道,接连突破4000,4100亿美元关口,创下近期新高,而后承压高位回落震荡整理,在4000亿美元上下调整,尾盘再度加速下行,险守3900亿美元上方,总市值日均值较上周上涨2.64%。外围市场方面,美国大选结果临近,疫情担忧以及美国选情的不确定性影响市场信心,本周各类风险资产普遍下跌,美股和原油刷新今年3月以来最大跌幅,比特币涨幅居首;需要注意的是,此次美国选举包含了大量的邮寄投票,大选结果不一定能顺利的在大选夜之后公布,如果有候选人对计票等结果存在异议而出现新的不确定,将对市场构成冲击。

从盘面上看,本周比特币价格在13500美元附近盘整后震荡上行,价格一度短时突破14000美元关口,刷新近一年半高点,市场交易活跃度上行,但未成功站稳,随后价格再度被打压至14000美元下方,下方存在一定支撑,回踩低点逐级下移,未跌破13200美元强支撑区间。灰度比特币信托持仓量自10月14日以来已连续13个工作日增持,总持仓量突破48万 BTC,同期比特币网络链上交易活动达到2019年7月以来最高水平。尽管整体多头格局尚未完全打破,但近期的监管力度增强和美国大选结果临近带来的市场不确定性对市场做多情绪有所抑制,上涨已进入短期休整,预计短期行情疲弱,进入反转的概率升高,在未放量突破站稳14000美元关口前,短期或将维持高位盘整。此外,本周比特币期货再次出现短时间插针,多头资金大量爆仓,当前比特币期货震幅增强,望投资者防范假突破出现的风险,降低杠杆倍数。

 图1 近3个月全球区块链资产总市值变化

放量冲高承压回落,不确定性抑制做多情绪

资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

图2 本周比特币价格变化

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资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

2. 交易所成交量:九大交易所日成交量均值上涨18.96%

本周九大交易所一周累计总成交量为16100.76亿元人民币,较上周上升2565.97亿元,增幅为18.96%;从交易量结构来看,成交量占比前三名的交易所分别是Huobi(44.65%),Binance(30.28%),OKEX(17.20%),前三名交易所成交量占九大交易所总成交量的92.12%,前三名占比较上周增加0.32%;Huobi本周累计成交量较上周上升1243.84亿元,增幅为20.92%,Binance本周累计成交量较上周上升822.54亿元,增幅为20.30%,OKEX本周累计成交量较上周上升341.05亿元,增幅为14.05%。

图3 近两周九大交易所总成交量变化

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资料来源:非小号,TokenMania

图4 九大交易所历史每日总交易量变化 

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资料来源:非小号,TokenMania 

从更长的时间维度来看,2020年初至2月底,减产预期作用下市场积极向好,量能同步放大;3月疫情全球扩散,全球资本市场出现大幅波动和恐慌性下跌,流动性危机之下加密资产亦受重创,日成交量最高达4000亿元;随着全球多国政策持续发力,强刺激下全球资产逐渐探底企稳,全球风险偏好逐步修复,加密市场抄底资金托底迹象明显,恐慌性下跌结束后,九大交易所成交量降至2000亿元以下;比特币减半前市场量价有所增长,但减半完成后的一段时间内市场反应平淡,波动收窄,整体处于区间震荡,成交量呈下行趋势;经历数周区间调整后,BTC价格突破12000美元,本周价格继续上行冲高,九大交易所本周单日成交量均值为2300.11亿元,较上周上升366.57亿元,增幅为18.96%。考虑到目前各大交易所存在刷量的行为,实际成交数据可能低于统计数据。

全球比特币场外交易量上升1.45%至3673.99万美元,中国比特币场外交易量下降16.38%至1043.72万元,委内瑞拉比特币场外交易量增加5.24%至21139.57亿玻利瓦尔,依据当前委内瑞拉玻利瓦尔和人民币兑换比例(1 CNY =44129.04VES)计算,最近一周场外BTC交易量约4790.403万元;前一个统计周按当时汇率计算的场外BTC交易量约4551.676万元,最近一周较前一周增加5.24%。

图5 LocalBitcoins全球交易量

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资料来源:Coin.Dance,TokenMania

图6 LocalBitcoins中国地区交易量

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资料来源:Coin.Dance,TokenMania

图7 LocalBitcoins委内瑞拉地区交易量

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资料来源:Coin.Dance,TokenMania

【注】:九大交易所是指:币安、火币、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb

3. 数字资产换手率:十大数字资产累计换手率上涨5.79%

本周十大数字资产换手率周累计349.38%,较上周上涨19.12%,涨幅5.79%;换手率最高为56.70%,最低为37.78%,极值差为18.92个百分点;其中XRP涨幅居首,本周累计换手率170.42%,较上周涨幅46.36%。

图8 近两周十大资产日均换手率变化

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资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

图9 近两周十大资产换手率明细

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 资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

本周累计换手率排名前三位的分别是EOS(本周659.19%,较上周上涨93.32%,涨幅16.49%),ETC(本周651.75%,较上周上涨51.22%,涨幅8.53%),LTC(本周577.38%,较上周下跌37.76%,跌幅6.14%);累计换手率排名后三位的分别是XLM(本周62.82%,较上周下跌16.54%,跌幅20.84%),BTC(本周96.44%,较上周上涨6.41%,涨幅7.12%),XRP(本周170.42%,较上周上涨53.98%,涨幅46.36%)。

【注】换手率是十大币种(BTC、ETH、XRP、XLM、BCH、EOS、LTC、ADA、ETC、DASH)的每日平均值。

4. 交易所钱包余额:USDT余额增加0.20%,流通总量增长5.73%

本周交易所USDT余额70.19亿USDT,较上周同期增加0.20%;当前USDT流通总量(含Omni,ERC-20,TRC-20)为166.75亿美元,较上周同期增长5.73%。

图10交易所USDT总余额变化

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资料来源:TokenMania

【注】交易所钱包余额是涵盖了币安、Bitfinex、OKEX等多个主流交易所的综合数据

5. USDT溢价率:USDT溢价率窄幅波动,尾盘维持正溢价

场外溢价率反映了场外价格的溢价水平,也是捕捉场外资金情绪的工具,一般而言,高溢价率意味着场外资金入场情绪积极,反之则意味着场外资金进场动力不高,甚至是资金在出逃;场内溢价率则反映了场内价格的溢价水平,也是捕捉场内资金情绪的工具。

图11Kraken USDT/USD交易对价格

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 资料来源:Tradingview,TokenMania

本周USDT溢价率窄幅震荡,尾盘维持正溢价,Kraken交易所USDT/USD交易对本周开盘溢价0.13%,最高溢价0.13%,最低溢价0.00%,收盘维持溢价0.06%;随着BTC价格维持高位,本周市场情绪保持贪婪,USDT溢价率维持窄幅震荡,基本未跌破正溢价区间,但整体来看溢价水平处于相对低位区间。

【注】USDT折溢价指数为100时表示USDT平价,指数大于100表示USDT溢价,小于100则表示USDT折价。

6. 比特币波动率指数:波动率指数小幅走低,市场情绪维持贪婪

一般而言,比特币价格波动率指数可以用来衡量市场的恐慌程度,该值越高往往反映出对后市走势的分歧度越高。

图12日级别比特币BVOL24H波动率

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资料来源:BitMEX,TokenMania

图13恐惧&贪婪指数

放量冲高承压回落,不确定性抑制做多情绪

资料来源:Alternative.me , TokenMania

本周比特币波动率指数较上周同期有所下降,开盘值2.12,最高值3.21,最低值1.75,收盘值1.98;恐惧&贪婪指数7日前为75点,本周最高为74点,最低为61点,最新恐慌与贪婪指数为71,伴随比特币价格高位盘整,市场情绪等级继续维持贪婪。

7. 期货合约:远期期货维持升水,市场远期继续看涨从期货合约的角度来看,本周市场短期期货总体维持升水,交易量小幅放大,整体基差震幅增强,尾盘价格调整再次出现短时间插针。

从更长的时间维度来看,2010年3季度,永续合约交易量较2季度上升34%,交割合约交易量上升6%,总体衍生品交易量上涨25%。从期限结构上来看,本周OKEX的当周合约平均升水0.17%,升水幅度上升0.35百分点;次周合约平均升水1.81%,升水幅度上升0.35个百分点;季度合约平均升水0.35%;BitMEX永续合约平均升水0.00%。本周OKEX的当周合约价格最新升水0.43%,季度合约最新升水1.83%,截至报告统计时间,BITMEX BTC / USD保证金市场24小时多空对比为49.67%:50.33%,空方头寸略微占优。此外,本周比特币期货再次出现短时间插针,多头资金大量爆仓,当前比特币期货总体基差震幅增强,望投资者注意风险,降低杠杆倍数。

图14近两周比特币期货与现货价格走势

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资料来源:OKEX,BitMEX,TokenMania

图15近两周比特币期货升贴水率

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资料来源:OKEX,BitMEX,TokenMania

【注】报告中期货的升贴水率根据BitMEX的BXBT现货数据进行计算

8. 宏观视角:各类风险资产普跌,比特币收益率一枝独秀从资产配置的角度,数字货币值得作为另类资产进行部分配置。

对于投资者而言,各类资产分化的资产收益率体现出资产配置的重要性。根据投资需求将资金在不同资产类别之间进行资产配置,随着资产类别的组合方式多样化,在同等风险的情况下更广的投资组合通常能够带来更高的长期收益。

本周各类风险资产普遍下跌,疫情担忧以及美国选情的不确定性影响市场信心,美股和原油刷新3月以来跌幅,比特币涨幅一枝独秀。美股方面,本周美国三大股指普跌,纳指周涨-5.51%,报10911.59点;道指周涨-6.47%,报26501.60点;标普500指数周涨-5.64%,报3269.96点,三大指数均创3月以来最大周跌幅;COMEX黄金期货周涨-1.33%,报1878.60美元/盎司连跌三个月;国际油价全线下跌,NYMEX原油期货周跌10.36%报35.72美元/桶,月跌11.19%,创3月以来最大月跌幅;离岸人民币周涨0.45%,报6.69;国内股市方面,本周上证指数周涨-1.63%,报3224.53点;深证成指周涨0.82%,报13236.60点;创业板指周涨2.12%,报2655.86点;蚂蚁集团IPO融资成为全球最大规模IPO。

图16 本周各类资产动态收益率比较

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资料来源:同花顺,TokenMania

对近三年各类资产的动态收益率进行比较,比特币的收益表现一枝独秀。最近三年比特币动态收益率为2123.20%,位居各类资产首位,同时与其他资产的收益率有较大差距。除数字货币以外,其他资产收益率表现分化,美股表现相对较好,标准普尔500指数涨幅26.77%,纳斯达克综合指数涨幅62.46%;此外上证综指涨幅-5.05%,黄金涨幅47.18%。

图17 近三年各类资产动态收益率比较

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资料来源:同花顺,TokenMania

各类资产中数字货币的市值波动性最强,在泡沫膨胀与泡沫破裂的过程中,数字货币价格更多地呈现出暴涨暴跌的趋势。2020年以来市场受全球疫情带来的流动性危机影响比特币有所回调,近期市场波动率有所走高,市场出现回暖,但长期来看数字货币处于相对估值低位,随着泡沫的挤出,数字货币值得作为另类资产进行部分配置。

9. 总结大盘走势:本周大盘放量上行创下近期新高而后承压回落,市场交易活跃度上行,投资者维持贪婪情绪。

周初大盘自3900亿美元下方起步进入上行通道,接连突破4000,4100亿美元关口,创下近期新高,而后承压高位回落震荡整理,在4000亿美元上下调整,尾盘再度加速下行,险守3900亿美元上方,总市值日均值较上周上涨2.64%。外围市场方面,美国大选结果临近,疫情担忧以及美国选情的不确定性影响市场信心,本周各类风险资产普遍下跌,美股和原油刷新今年3月以来最大跌幅,比特币涨幅居首。需要注意的是,此次美国选举包含了大量的邮寄投票,大选结果不一定能顺利的在大选夜之后公布,如果有候选人对计票等结果存在异议而出现新的不确定,将对市场构成冲击。

从盘面上看,本周比特币价格在13500美元附近盘整后震荡上行,价格一度短时突破14000美元关口,刷新近一年半高点,市场交易活跃度上行,但未成功站稳,随后价格再度被打压至14000美元下方,下方存在一定支撑,回踩低点逐级下移,未跌破13200美元强支撑区间。灰度比特币信托持仓量自10月14日以来已连续13个工作日增持,总持仓量突破48万 BTC,同期比特币网络链上交易活动达到2019年7月以来最高水平。尽管整体多头格局尚未完全打破,但近期的监管力度增强和美国大选结果临近带来的市场不确定性对市场做多情绪有所抑制,上涨已进入短期休整,预计短期行情疲弱,进入反转的概率升高,在未放量突破站稳14000美元关口前,短期或将维持高位盘整。此外,本周比特币期货再次出现短时间插针,多头资金大量爆仓,当前比特币期货震幅增强,望投资者防范假突破出现的风险,降低杠杆倍数。  

交易所成交量:九大交易所日成交量均值上涨18.96%。

本周九大交易所一周累计总成交量为16100.76亿元人民币,较上周上升2565.97亿元,增幅为18.96%;从交易量结构来看,成交量占比前三名的交易所分别是Huobi(44.65%),Binance(30.28%),OKEX(17.20%),前三名交易所成交量占九大交易所总成交量的92.12%,前三名占比较上周增加0.32%;Huobi本周累计成交量较上周上升1243.84亿元,增幅为20.92%,Binance本周累计成交量较上周上升822.54亿元,增幅为20.30%,OKEX本周累计成交量较上周上升341.05亿元,增幅为14.05%。全球比特币场外交易量减少7.71%至4025.0万美元,中国比特币场外交易量减少24.65%至1071.6万元,委内瑞拉比特币场外交易量减少9.35%至13435.0亿玻利瓦尔,依据当前委内瑞拉玻利瓦尔和人民币兑换比例(1 CNY =44129.04VES)计算,最近一周场外BTC交易量约3044.472万元;前一个统计周按当时汇率计算的场外BTC交易量约3495.310万元,最近一周较前一周减少12.90%。

数字资产换手率:十大数字资产累计换手率涨幅5.79%。

本周十大数字资产换手率周累计349.38%,较上周上涨19.12%,涨幅5.79%;换手率最高为56.70%,最低为37.78%,极值差为18.92个百分点;其中XRP涨幅居首,本周累计换手率170.42%,较上周涨幅46.36%。本周累计换手率排名前三位的分别是EOS(本周659.19%,较上周上涨93.32%,涨幅16.49%),ETC(本周651.75%,较上周上涨51.22%,涨幅8.53%),LTC(本周577.38%,较上周下跌37.76%,跌幅6.14%);累计换手率排名后三位的分别是XLM(本周62.82%,较上周下跌16.54%,跌幅20.84%),BTC(本周96.44%,较上周上涨6.41%,涨幅7.12%),XRP(本周170.42%,较上周上涨53.98%,涨幅46.36%)。

交易所钱包余额:USDT余额增加0.20%,流通总量增长5.73%。

本周交易所USDT余额70.19亿USDT,较上周同期增加0.20%;当前USDT流通总量(含Omni,ERC-20,TRC-20)为166.75亿美元,较上周同期增长5.73%。

USDT溢价率:USDT溢价率窄幅波动,尾盘维持正溢价。

本周USDT溢价率窄幅震荡,尾盘维持正溢价,Kraken交易所USDT/USD交易对本周开盘溢价0.13%,最高溢价0.13%,最低溢价0.00%,收盘维持溢价0.06%;随着BTC价格维持高位,本周市场情绪保持贪婪,USDT溢价率维持窄幅震荡,基本未跌破正溢价区间,但整体来看溢价水平处于相对低位区间。

比特币波动率指数:波动率指数小幅走低,市场情绪维持贪婪。

本周比特币波动率指数较上周同期有所下降,开盘值2.12,最高值3.21,最低值1.75,收盘值1.98;恐惧&贪婪指数7日前为75点,本周最高为74点,最低为61点,最新恐慌与贪婪指数为71,伴随比特币价格高位盘整,市场情绪等级继续维持贪婪。

期货合约:本周市场短期期货总体维持升水,交易量小幅放大,整体基差震幅增强,尾盘价格调整再次出现短时间插针。

从更长的时间维度来看,2010年3季度,永续合约交易量较2季度上升34%,交割合约交易量上升6%,总体衍生品交易量上涨25%。从期限结构上来看,本周OKEX的当周合约平均升水0.17%,升水幅度上升0.35百分点;次周合约平均升水1.81%,升水幅度上升0.35个百分点;季度合约平均升水0.35%;BitMEX永续合约平均升水0.00%。本周OKEX的当周合约价格最新升水0.43%,季度合约最新升水1.83%,截至报告统计时间,BITMEX BTC / USD保证金市场24小时多空对比为49.67%:50.33%,空方头寸略微占优。此外,本周比特币期货再次出现短时间插针,多头资金大量爆仓,当前比特币期货总体基差震幅增强,望投资者注意风险,降低杠杆倍数。

宏观视角:本周各类风险资产普遍下跌,疫情担忧以及美国选情的不确定性影响市场信心,美股和原油刷新3月以来跌幅,比特币涨幅一枝独秀。

美股方面,本周美国三大股指普跌,纳指周涨-5.51%,报10911.59点;道指周涨-6.47%,报26501.60点;标普500指数周涨-5.64%,报3269.96点,三大指数均创3月以来最大周跌幅;COMEX黄金期货周涨-1.33%,报1878.60美元/盎司连跌三个月;国际油价全线下跌,NYMEX原油期货周跌10.36%报35.72美元/桶,月跌11.19%,创3月以来最大月跌幅;离岸人民币周涨0.45%,报6.69;国内股市方面,本周上证指数周涨-1.63%,报3224.53点;深证成指周涨0.82%,报13236.60点;创业板指周涨2.12%,报2655.86点;蚂蚁集团IPO融资成为全球最大规模IPO。

风险提示

价格回调风险国内外监管政策超预期国际地缘环境变化超预期疫情进一步扩散风险比特币合约价格波动

来源:Tokenmania(ID:TAMCResearch)

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