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放量冲高承压回调,市场情绪保持贪婪

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2020年第51周区块链二级市场报告

2020年12月15日-2020年12月22日

本期报告重点内容:

  • 本周大盘走势:放量冲高承压回调,市场情绪保持贪婪

  • 交易所成交量:九大交易所日成交量均值上涨65.43%

  • 数字资产换手率:十大数字资产累计换手率上涨28.84%

  • 交易所钱包余额:USDT余额增加3.498%,USDT流通总量增加2.35%

  • USDT溢价率:溢价率宽幅震荡,尾盘维持正溢价

  • 比特币波动率指数:波动率指数宽幅震荡,市场情绪极度贪婪

  • 期货合约:放量上行窄幅震荡,市场远期持续看涨

  • 宏观视角:各类风险资产普涨,比特币涨幅一枝独秀

  • 总结

本期报告详细内容:

1. 本周大盘走势:放量冲高承压回调,市场情绪保持贪婪

截至报告统计时间(2020年12月22日),本周全球区块链资产总市值均值为6131.43亿美元,较上周均值上涨11.89%;市场24小时成交量本周均值1574.5745亿美元,较上周均值上涨32.61%。

截至报告统计时间,Tokenmania 8 周行情指数最新点位12.32% , Tokenmania 32 周行情指数最新点位10.73%,Tokenmania 60 周行情指数最新点位10.20%。

本周大盘放量冲高回落整体维持高位震荡,市场交易活跃度上行,投资者情绪保持极度贪婪。周初大盘自5600亿美元附近起步,进入快速上行通道,接连突破6000,6500亿美元关口,最高触及6715亿美元,随后于高位整理4日,整体市值基本维持6400亿美元上方,尾盘再度回调盘整,收于6300亿美元附近,总市值日均值较上周上涨11.89%。外围市场方面,本周各类风险资产普遍上涨,美联储议息会议基本符合市场预期,将基准利率维持在0%-0.25%区间不变,同时每月将继续购买至少800亿美元的美国国债和至少400亿美元的机构抵押贷款支持证券,美股三大股指集体上行,黄金涨逾2.3%连涨三周。

从盘面上看,本周比特币价格延续前期涨势继续放量上行,一鼓作气上破22000,24000美元阻力区,最高点接近24200美元,再创历史新高,但伴随外围金融市场剧动,尾盘比特币价格高位回调,下探至21900一线后反弹,整体看,当前处于冲高后的调整阶段,多次上攻高点未能继续有效突破,多头势能出现了一定的减弱。当前机构资金的加速布局仍是比特币上涨的关键因素,本周Bakkt比特币月度期货总交易额较前一周上涨逾29%,场外资金继续增持比特币,恐惧&贪婪指数本周维持90点上方,短期市场维持看多情绪,灰度等机构资金上周加速进入(由于上个半年周期的GBTC开始解禁,灰度于周一宣布目前不接受新投资,但GBTC持有者解禁后套利完毕通常在二级市场买回比特币),中长期看上行趋势不改;但考虑圣诞节期权交割日临近,同时伴随获利盘兑现阻力增强,需防范可能的空头反扑和回调风险,关键支撑位20000美元,可逢低参与。此外,本周比特币期货再次出现短时间插针,当前比特币期货总体基差震幅增强,望投资者注意风险,降低杠杆倍数。

图1 近3个月全球区块链资产总市值变化

放量冲高承压回调,市场情绪保持贪婪

资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

图2 本周比特币价格变化

放量冲高承压回调,市场情绪保持贪婪

资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

2. 交易所成交量:九大交易所日成交量均值上涨65.43%

本周九大交易所一周累计总成交量为25343.80亿元人民币,较上周上升10023.92亿元,增幅为65.43%,从交易量结构来看,成交量占比前三名的交易所分别是Binance(39.17%),Huobi(29.73%),OKEX(21.50%),前三名交易所成交量占九大交易所总成交量的90.40%,前三名占比较上周减少0.03%;Binance本周累计成交量较上周上升3705.23亿元,增幅为59.56%,Huobi本周累计成交量较上周上升3123.63亿元,增幅为70.81%,OKEX本周累计成交量较上周上升2228.37亿元,增幅为69.17%。

图3 近两周九大交易所总成交量变化

放量冲高承压回调,市场情绪保持贪婪

资料来源:非小号,TokenMania

图4 九大交易所历史每日总交易量变化 

放量冲高承压回调,市场情绪保持贪婪

资料来源:非小号,TokenMania 

从更长的时间维度来看,2020年初至2月底,减产预期作用下市场积极向好,量能同步放大;3月疫情全球扩散,全球资本市场出现大幅波动和恐慌性下跌,流动性危机之下加密资产亦受重创,日成交量最高达4000亿元;随着全球多国政策持续发力,强刺激下全球资产逐渐探底企稳,全球风险偏好逐步修复,加密市场抄底资金托底迹象明显,恐慌性下跌结束后,九大交易所成交量降至2000亿元以下;比特币减半前市场量价有所增长,但减半完成后的一段时间内市场反应平淡,波动收窄,整体处于区间震荡,成交量呈下行趋势;经历数周区间调整后,BTC价格向上突破,本周价格继续冲高,九大交易所本周单日成交量均值为3620.54亿元,较上周上升1431.99亿元,增幅为65.43%。考虑到目前各大交易所存在刷量的行为,实际成交数据可能低于统计数据。

全球比特币场外交易量下降0.302%至4130.9718万美元,中国比特币场外交易量增加16.42%至1241.5083万元,委内瑞拉比特币场外交易量增加0.6899%至58913.653亿玻利瓦尔,依据当前委内瑞拉玻利瓦尔和人民币兑换比例(1 CNY =160845VES)计算,最近一周场外BTC交易量约3622.76万元。

图5 LocalBitcoins全球交易量

放量冲高承压回调,市场情绪保持贪婪

资料来源:Coin.Dance,TokenMania

图6 LocalBitcoins中国地区交易量

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资料来源:Coin.Dance,TokenMania

图7 LocalBitcoins委内瑞拉地区交易量

放量冲高承压回调,市场情绪保持贪婪

资料来源:Coin.Dance,TokenMania

【注】:九大交易所是指:币安、火币、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb

3. 数字资产换手率:十大数字资产累计换手率上涨28.84%

本周十大数字资产换手率周累计370.46%,较上周上涨82.92%,涨幅28.84%;换手率最高为81.92%,最低为31.80%,极值差为50.12个百分点。其中BCH涨幅居首,本周累计换手率450.45%,较上周涨幅84.26%。

图8 近两周十大资产日均换手率变化

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资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

图9 近两周十大资产换手率明细

放量冲高承压回调,市场情绪保持贪婪

资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

本周累计换手率排名前三位的分别是LTC(本周777.81%,较上周上涨264.02%,涨幅51.39%),ETC(本周700.23%,较上周上涨83.74%,涨幅13.58%),EOS(本周590.78%,较上周上涨70.99%,涨幅13.66%);累计换手率排名后三位的分别是BTC(本周68.53%,较上周上涨12.42%,涨幅22.14%),ADA(本周114.06%,较上周下跌12.45%,跌幅9.84%),XLM(本周137.85%,较上周上涨17.88%,涨幅14.90%)。

【注】换手率是十大币种(BTC、ETH、XRP、XLM、BCH、EOS、LTC、ADA、ETC、DASH)的每日平均值。

4. 交易所钱包余额:USDT余额增加3.498%,USDT流通总量增加2.35% 

本周交易所BTC钱包余额207.60万BTC;交易所USDT余额87.905亿USDT,较上周同期增加3.498%;当前USDT流通总量(含Omni,ERC-20,TRC-20)为198.34亿美元,较上周同期增长2.35%。

图10 交易所USDT总余额变化

放量冲高承压回调,市场情绪保持贪婪

资料来源:TokenMania

【注】交易所钱包余额是涵盖了币安、Bitfinex、OKEX等多个主流交易所的综合数据

5. USDT溢价率:溢价率宽幅震荡,尾盘维持正溢价

场外溢价率反映了场外价格的溢价水平,也是捕捉场外资金情绪的工具,一般而言,高溢价率意味着场外资金入场情绪积极,反之则意味着场外资金进场动力不高,甚至是资金在出逃;场内溢价率则反映了场内价格的溢价水平,也是捕捉场内资金情绪的工具。

图11 Kraken USDT/USD交易对价格

放量冲高承压回调,市场情绪保持贪婪

 资料来源:Tradingview,TokenMania

本周USDT溢价率宽幅震荡,尾盘维持微弱正溢价。Kraken交易所USDT/USD交易对本周开盘溢价0.05%,最高溢价0.30%,最低溢价-0.14%,收盘溢价0.03%;伴随大盘整体冲高上行宽幅震荡,本周USDT溢价率波动增强,震荡上行,整体维持正溢价。

【注】USDT折溢价指数为100时表示USDT平价,指数大于100表示USDT溢价,小于100则表示USDT折价。

6. 比特币波动率指数:波动率指数宽幅震荡,市场情绪极度贪婪

一般而言,比特币价格波动率指数可以用来衡量市场的恐慌程度,该值越高往往反映出对后市走势的分歧度越高。

图12 日级别比特币BVOL24H波动率

放量冲高承压回调,市场情绪保持贪婪

资料来源:BitMEX,TokenMania

图13 恐惧&贪婪指数

放量冲高承压回调,市场情绪保持贪婪

资料来源:Alternative.me , TokenMania

本周比特币波动率指数宽幅震荡,尾盘较上周同期上升4.6%;开盘值2.10,最高值6.94,最低值2.02,收盘值3.59;恐惧&贪婪指数7日前为90点,本周最高为95点,最低为91点,恐惧&贪婪指数最新点位92点,较上周同期90点小幅度上升,伴随比特币价格突破两万点位后持续冲高,市场情绪保持极度贪婪。

7. 期货合约:放量上行窄幅震荡,市场远期持续看涨

期货合约的角度来看,本周市场量能继续放大,不同期限合约维持升水,市场远期持续看涨。

本周Bakkt比特币月度期货总交易额为1.66亿美元,较前一周上涨29%;同时芝加哥交易所集团(CME Group)宣布将于2021年2月8日推出以太坊期货。从期限结构上来看,本周OKEX的当周合约平均溢价0.43%,升水幅度下降0.10个百分点;次周合约平均溢价0.92%,升水幅度上升0.14个百分点;季度合约平均溢价4.66%,升水幅度上升1.39个百分点;BitMEX永续合约平均贴水0.19%,升水幅度下降4. 74个百分点。

本周OKEX的当周合约价格最新升水0.38%,次周合约最新升水0.88%,当季合约(于次年3月交割)最新升水4.74%。本周远期合约基差震幅减弱,(当季合约升水幅度激增是由于统计数据从12月27日交割的合约转变到次年3月交割的合约),市场情绪维持极度贪婪,建议期货投资者注意风险严控仓位,优选平台,防范插针回调和平台宕机等原因导致的爆仓。

图14 近两周比特币期货与现货价格走势

放量冲高承压回调,市场情绪保持贪婪

资料来源:OKEX,BitMEX,TokenMania

图15 近两周比特币期货升贴水率

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资料来源:OKEX,BitMEX,TokenMania

【注】报告中期货的升贴水率根据BitMEX的BXBT现货数据进行计算

8.宏观视角:各类风险资产普涨,比特币涨幅一枝独秀

从资产配置的角度,数字货币值得作为另类资产进行部分配置。对于投资者而言,各类资产分化的资产收益率体现出资产配置的重要性。根据投资需求将资金在不同资产类别之间进行资产配置,随着资产类别的组合方式多样化,在同等风险的情况下更广的投资组合通常能够带来更高的长期收益。

本周各类风险资产普遍上涨,美联储议息会议基本符合市场预期,美股三大股指集体上行,比特币涨幅一枝独秀。

美联储2020年最后一次议息会议基本符合市场预期,将基准利率维持在0%-0.25%区间不变,同时每月将继续购买至少800亿美元的美国国债和至少400亿美元的机构抵押贷款支持证券。美股方面,本周美股集体上涨,道指涨0.44%,标普500指数涨1.25%,纳指涨3.05%,特斯拉于周一正式被纳入标普500指数;市场对美国推出更多刺激措施的预期,以及美元下跌均支撑金价,COMEX黄金期货收涨2.34%报1886.8美元/盎司,连涨三周;COMEX白银期货,当周累计涨7.92%报26美元/盎司;人民币兑美元中间价本周累计调升90个基点;国内股市方面,本周金融股低迷,周期股逆市上行,上证指数涨1.43%,创业板指涨3.46%,北向资金本周累计净买入85亿元。

图16 本周各类资产动态收益率比较

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资料来源:同花顺,TokenMania

对近三年各类资产的动态收益率进行比较,比特币的收益表现一枝独秀。最近三年比特币动态收益率为3761.11%,位居各类资产首位,同时与其他资产的收益率有较大差距。除数字货币以外,其他资产收益率表现分化,美股表现相对较好,标准普尔500指数涨幅38.45%,纳斯达克综合指数涨幅83.25%;此外上证综指涨幅3.26%,黄金涨幅48.78%。

图17 近三年各类资产动态收益率比较

放量冲高承压回调,市场情绪保持贪婪

资料来源:同花顺,TokenMania

各类资产中数字货币的市值波动性最强,在泡沫膨胀与泡沫破裂的过程中,数字货币价格更多地呈现出暴涨暴跌的趋势。2020年以来市场受全球疫情带来的流动性危机影响,比特币出现了大幅回调;近期市场大幅冲高上行,价格已创下历史新高,但长期来看数字货币处于相对估值低位,随着泡沫的挤出,数字货币值得进行部分配置。

9. 总结

大盘走势:本周大盘放量冲高回落整体维持高位震荡,市场交易活跃度上行,投资者情绪保持极度贪婪。周初大盘自5600亿美元附近起步,进入快速上行通道,接连突破6000,6500亿美元关口,最高触及6715亿美元,随后于高位整理4日,整体市值基本维持6400亿美元上方,尾盘再度回调盘整,收于6300亿美元附近,总市值日均值较上周上涨11.89%。外围市场方面,本周各类风险资产普遍上涨,美联储议息会议基本符合市场预期,将基准利率维持在0%-0.25%区间不变,同时每月将继续购买至少800亿美元的美国国债和至少400亿美元的机构抵押贷款支持证券,美股三大股指集体上行,黄金涨逾2.3%连涨三周。

从盘面上看,本周比特币价格延续前期涨势继续放量上行,一鼓作气上破22000,24000美元阻力区,最高点接近24200美元,再创历史新高,但伴随外围金融市场剧动,尾盘比特币价格高位回调,下探至21900一线后反弹,整体看,当前处于冲高后的调整阶段,多次上攻高点未能继续有效突破,多头势能出现了一定的减弱。当前机构资金的加速布局仍是比特币上涨的关键因素,本周Bakkt比特币月度期货总交易额较前一周上涨逾29%,场外资金继续增持比特币,恐惧&贪婪指数本周维持90点上方,短期市场维持看多情绪,灰度等机构资金上周加速进入(由于上个半年周期的GBTC开始解禁,灰度于周一宣布目前不接受新投资,但GBTC持有者解禁后套利完毕通常在二级市场买回比特币),中长期看上行趋势不改;但考虑圣诞节期权交割日临近,同时伴随获利盘兑现阻力增强,需防范可能的空头反扑和回调风险,关键支撑位20000美元,可逢低参与。此外,本周比特币期货再次出现短时间插针,当前比特币期货总体基差震幅增强,望投资者注意风险,降低杠杆倍数。

交易所成交量:九大交易所日成交量均值上涨65.43%。本周九大交易所一周累计总成交量为25343.80亿元人民币,较上周上升10023.92亿元,增幅为65.43%,从交易量结构来看,成交量占比前三名的交易所分别是Binance(39.17%),Huobi(29.73%),OKEX(21.50%),前三名交易所成交量占九大交易所总成交量的90.40%,前三名占比较上周减少0.03%;Binance本周累计成交量较上周上升3705.23亿元,增幅为59.56%,Huobi本周累计成交量较上周上升3123.63亿元,增幅为70.81%,OKEX本周累计成交量较上周上升2228.37亿元,增幅为69.17%。

全球比特币场外交易量下降0.302%至4130.9718万美元,中国比特币场外交易量增加16.42%至1241.5083万元,委内瑞拉比特币场外交易量增加0.6899%至58913.653亿玻利瓦尔,依据当前委内瑞拉玻利瓦尔和人民币兑换比例(1 CNY =160845VES)计算,最近一周场外BTC交易量约3622.76万元。

数字资产换手率:十大数字资产累计换手率上涨28.84%。本周十大数字资产换手率周累计370.46%,较上周上涨82.92%,涨幅28.84%;换手率最高为81.92%,最低为31.80%,极值差为50.12个百分点。其中BCH涨幅居首,本周累计换手率450.45%,较上周涨幅84.26%。

本周累计换手率排名前三位的分别是LTC(本周777.81%,较上周上涨264.02%,涨幅51.39%),ETC(本周700.23%,较上周上涨83.74%,涨幅13.58%),EOS(本周590.78%,较上周上涨70.99%,涨幅13.66%);累计换手率排名后三位的分别是BTC(本周68.53%,较上周上涨12.42%,涨幅22.14%),ADA(本周114.06%,较上周下跌12.45%,跌幅9.84%),XLM(本周137.85%,较上周上涨17.88%,涨幅14.90%)。

交易所钱包余额:USDT余额增加3.498%,USDT流通总量增加2.35%。本周交易所BTC钱包余额207.60万BTC;交易所USDT余额87.905亿USDT,较上周同期增加3.498%;当前USDT流通总量(含Omni,ERC-20,TRC-20)为198.34亿美元,较上周同期增长2.35%。

USDT溢价率:溢价率宽幅震荡,尾盘维持正溢价。本周USDT溢价率宽幅震荡,尾盘维持平价,kraken交易所usdt/usd交易对本周开盘溢价0.11%,最高溢价5.00%,最低溢价-0.19%,收盘溢价0.09%;伴随大盘持续冲高,近期USDT溢价率波动增强,整体维持正溢价区间。

比特币波动率指数:波动率指数宽幅震荡,市场情绪极度贪婪。本周比特币波动率指数宽幅震荡,尾盘较上周同期上升4.6%;开盘值2.10,最高值6.94,最低值2.02,收盘值3.59;恐惧&贪婪指数7日前为90点,本周最高为95点,最低为91点,恐惧&贪婪指数最新点位92点,较上周同期90点小幅度上升,伴随比特币价格突破两万点位后持续冲高,市场情绪保持极度贪婪。

期货合约:本周市场量能继续放大,不同期限合约维持升水,市场远期持续看涨。本周Bakkt比特币月度期货总交易额为1.66亿美元,较前一周上涨29%;同时芝加哥交易所集团(CME Group)宣布将于2021年2月8日推出以太坊期货。从期限结构上来看,本周OKEX的当周合约平均溢价0.43%,升水幅度下降0.10个百分点;次周合约平均溢价0.92%,升水幅度上升0.14个百分点;季度合约平均溢价4.66%,升水幅度上升1.39个百分点;BitMEX永续合约平均贴水0.19%,升水幅度下降4. 74个百分点。本周OKEX的当周合约价格最新升水0.38%,次周合约最新升水0.88%,当季合约(于次年3月交割)最新升水4.74%。本周远期合约基差震幅减弱,(当季合约升水幅度激增是由于统计数据从12月27日交割的合约转变到次年3月交割的合约),市场情绪维持极度贪婪,建议期货投资者注意风险严控仓位,优选平台,防范插针回调和平台宕机等原因导致的爆仓。

宏观视角:本周各类风险资产普遍上涨,美联储议息会议基本符合市场预期,美股三大股指集体上行,比特币涨幅一枝独秀。美联储2020年最后一次议息会议基本符合市场预期,将基准利率维持在0%-0.25%区间不变,同时每月将继续购买至少800亿美元的美国国债和至少400亿美元的机构抵押贷款支持证券。美股方面,本周美股集体上涨,道指涨0.44%,标普500指数涨1.25%,纳指涨3.05%,特斯拉于周一正式被纳入标普500指数;市场对美国推出更多刺激措施的预期,以及美元下跌均支撑金价,COMEX黄金期货收涨2.34%报1886.8美元/盎司,连涨三周;COMEX白银期货,当周累计涨7.92%报26美元/盎司;人民币兑美元中间价本周累计调升90个基点;国内股市方面,本周金融股低迷,周期股逆市上行,上证指数涨1.43%,创业板指涨3.46%,北向资金本周累计净买入85亿元。

来源:Tokenmania(ID:TAMCResearch)

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